Opções de negociação sistemática

Negociação sistemática Registrado em março de 2008 Status: teste 1.537 Posts Eu decidi abrir esse tópico para discutir sobre o comércio sistemático e o desenvolvimento de estratégias de forma quotquantifiable. Neste momento eu decidi me afastar do metatrader que eu tenho usado principalmente para testes de estratégia comercial e desenvolvimento bobo, sim, eu sei. Eu tenho analisado todos os tipos de plataformas e todos eles não parecem ser o que estou procurando, então vou construir minha própria plataforma de teste durante o tópico e discutir o processo mais sobre ele durante o tópico. Eu vou seguir uma rota um pouco diferente do que a maioria das pessoas bem, a maioria das pessoas de varejo pelo menos e usar um banco de dados para armazenar todos os dados. No momento, eu já tenho um esquema sólido com dados de 1 minuto desde 2001 armazenados para todas as principais, então, se alguém quiser ter alguma visão sobre as gamas diárias etc, sinta-se à vontade para pedir Se vai demorar cerca de 5 segundos para ver uma tabela estatística de Londres Intervalos de abertura, por exemplo. Eu também vou usar o banco de dados um pouco diferente da maioria das pessoas, mas novamente, mais sobre isso mais tarde. Eu também vou discutir como separar elementos de um sistema e o que realmente faz uma dica do sistema: existem três elementos que podem ser divididos em elementos menores e espero obter algumas idéias sobre como esclarecer isso ainda mais. Eu também espero que possamos encontrar algumas bordas quantificáveis ​​durante o segmento, mas isso ainda é algo totalmente aberto e espero obter algumas idéias das pessoas que seguem o tópico. Eu pretendo adicionar automação para descobrir automaticamente adições aos sistemas que eu planejo testar, mas isso é um tipo de material avançado e talvez eu deva falar sobre isso depois que as bases estiverem concluídas. Eu quero alertar as pessoas, tenho experiência em tecnologia e tenho feito programação por 15 anos e negociando um pouco menos de 10 mais ou menos ativamente, em alguns anos eu não troco, por vezes, eu subestimo totalmente o quão difícil o material tecnológico É para algumas pessoas, sinta-se à vontade para pedir qualquer coisa. É sobre isso. Vamos ver onde eu deveria ir primeiro. Se você quiser obter alguns dados estatísticos sobre as principais empresas, não hesite em perguntar, eu posso publicar alguns detalhes sem perguntar. Eu tenho apenas coisas básicas agora, eu tenho que completar a estrutura para chegar a coisas mais avançadas. Alguns links para outros sites relacionados à negociação sistemática Eu abri isso para que todos possam postar links interessantes ou navegar em outros. Subreddit de negociação sistemática. Material relacionado à negociação sistemática. Software de código aberto relacionado à negociação sistemática Juntou-se a fevereiro de 2008 Status: Espreitadela. 116 Posts Primeiro, como você define um dia Forex para um alcance diário Como é um mercado de 24 horas, quais vezes você usa, caso contrário, eu estaria interessado em algumas gamas diárias do USDJPY e possivelmente uma pequena explicação sobre como você determina esses números. Qual o software que você tem, onde você obteve seus dados, como você o teste, etc. Isso seria ótimo, obrigado, tudo o que eu peço é uma chance de provar que o dinheiro não pode me fazer feliz. Espero que possamos começar uma boa discussão aqui, mikkom, parece que fazemos coisas semelhantes, eu faço uma negociação puramente sistemática, acabei de hospedar meu ATS em um nó Linux na CA para estar perto dos gateways do MB, estou usando C e um banco de dados do Postgres. Eu fui com o MySQL (testou um pouco o berkeley DB primeiro, mas surpreendentemente o Mysql é mais rápido) e java. C é mais rápido, mas java é mais fácil de distribuir se eu decidir obter um cluster em algum momento. Mysql não é exatamente um banco de dados de alto nível, mas o MyISAM é sobre o mecanismo mais rápido que existe quando faz muitos qeries e pesquisa comercial é tudo sobre consultas e não estou muito interessado em recursos transacionais com essa estrutura. Eu fui com o MySQL (testou um pouco o berkeley DB primeiro, mas surpreendentemente o Mysql é mais rápido) e java. C é mais rápido, mas java é mais fácil de distribuir se eu decidir obter um cluster em algum momento. Mysql não é exatamente um banco de dados de alto nível, mas o MyISAM é sobre o mecanismo mais rápido que existe quando faz muitos qeries e pesquisa comercial é tudo sobre consultas e não estou muito interessado em recursos transacionais com essa estrutura. Eu tinha uma olhada no MySQL, é mais rápido e mais popular, mas parece que eles tiveram um tipo de desastre com uma versão recente que não estava ao alcance, aparentemente a gerência agora está focada em recursos. Eu não lanço muitas grandes consultas históricas, eu só quero que os dados sejam seguros. Eu só mantenho o valor dos dados anteriores aos dados por razões que penso que discutimos anteriormente em algum outro tópico. Editar: agora penso que houve algumas limitações aparentemente arbitrárias com os timestamps do MySQL; timestamp o tempo de envio da ordem e o tempo de preenchimento até o milissegundo mais próximo, se eu me lembro corretamente. O MySQL só teve uma segunda resolução. Eu faço esse timestamping para medir a eficácia do trading simulado versus real. A quebra de uma onda não pode explicar todo o mar. Eu tinha uma olhada no MySQL, é mais rápido e mais popular, mas parece que eles tiveram um tipo de desastre com uma versão recente que não estava ao alcance, aparentemente a gerência agora está focada em recursos. Eu não lanço muitas grandes consultas históricas, eu só quero que os dados sejam seguros. Eu só mantenho o valor dos dados anteriores aos dados por razões que penso que discutimos anteriormente em algum outro tópico. Editar: agora acho que houve algumas limitações aparentemente arbitrárias com os timestamps do MySQL, eu carimbo de data / hora o tempo de envio da ordem e o tempo de preenchimento até o mais próximo. Acho que não vou entrar na discussão do banco de dados aqui é um pouco irrelevante, mas basicamente o mysql e o postgres são bancos de dados maduros. O Postgres foi conhecido como corrupção por isso, apenas obtenha seus backups diários. Eu acho que as novas versões são melhores Eu acho que você está correto sobre a coisa micromillisecond, eu não estou planejando fazer coisas de alta freqüência pelo menos ainda, então não é um problema para mim. Um sistema de negociação é uma combinação de coisas a seguir. Abrir um comércio Fechar um comércio ou o que eu chamo de gerenciamento de posição. É isso. Simples eh Bem, não realmente. É por isso que precisamos definir diferentes seções de cada um dos acima. Eu tento rebaixar meus pensamentos abaixo. Entrando em um comércio - Regras mecânicas para acionar uma posição de entrada. Este é um gatilho para o método de entrada para começar. - Método de entrada - como entrar em posição (entrada única em algum ponto, desvanecimento, inserir no mercado quando certas regras de segundo coincidem - muitas coisas podem ser adicionadas aqui) - Selecione um método de gerenciamento de posição para negociações inseridas. O gerenciamento de posição pode ser dividido para que partes da posição (por exemplo, divididas por porcentagem ou algum outro método) sejam gerenciadas de maneira diferente. Dimensionamento da posição - Eu sempre irei com r para o tamanho da posição total - Regras para modificar o nível de risco, se necessário - (o método de entrada define como o risco é dividido se a entrada for feita com várias posições) Gerenciamento de posição - Quando uma posição ou parte de uma posição Está fechado - ajuste de quotslquot e quottpquot (também fracionário sl e tp) - (possibilidade de desencadear de outros negócios com base no comércio fechado) Eu ficaria muito feliz em saber o que estou faltando se estou perdendo alguma coisa. Estou tentando reunir todos os principais elementos da negociação sistemática para essas seções simples. Um sistema de negociação é uma combinação de coisas a seguir. Abrir um comércio Fechar um comércio ou o que eu chamo de gerenciamento de posição. É isso. Simples eh Bem, não realmente. É por isso que precisamos definir diferentes seções de cada um dos acima. Eu tento rebaixar meus pensamentos abaixo. Entrando em um comércio - Regras mecânicas para acionar uma posição de entrada. Este é um gatilho para o método de entrada para começar. - Método de entrada - como entrar na posição (entrada única em algum ponto, desvaneça-se, entre no mercado quando certas regras de segundo coincidem - muitas coisas. Você também deseja incluir a pergunta quando devo trocar o sistema (ou não comercializar) X Eu acho que isso é coberto pela regra de tamanho de posição e regra de disparo de entrada. Eu pessoalmente nunca encerrei o sistema completamente, apenas ajuste o risco para muito baixo. Ou você está falando sobre a rotulação do sistema? Nunca ouvi falar do termo podredumbre do sistema, mas eu acho Estamos falando sobre o mesmo, os sistemas se tornam mais ou menos lucrativos ao longo do tempo. Em vez de ajustar o risco, ligue ou desligue os sistemas, mas tudo se resume à mesma questão, como é que eu reage às mudanças na rentabilidade ou mais Especificamente, como eu atribuo uma métrica à lucratividade para ajustar meu risco. A quebra de uma onda não pode explicar todo o mar. Nunca ouvi falar do termo podredumbre do sistema, mas acho que estamos falando do mesmo, os sistemas se tornam mais Ou menos lucrativo ao longo do tempo. Inst Como ajustar o risco, ligue ou desligue os sistemas, mas tudo se resume à mesma questão, como é que eu reage às mudanças de rentabilidade ou, mais especificamente, como atribuo uma métrica à rentabilidade para ajustar meu risco. Eu nunca consegui fazer uma métrica sólida para a eficiência do sistema (geralmente você nunca sabe quando, por exemplo, a expansão da gama atinge após um longo período de whipsaw), mas meus pensamentos são que os resultados da métrica a serem usados ​​devem ser mapeados para o risco, não necessariamente 1: 1 porém. Editar: apenas para esclarecer sim, existem alguns aspectos que dão uma melhor expectativa, por exemplo, para sistemas de breakout, grandes tendências tendem a acontecer quando a volatilidade está indo para baixo, mas não consegui quantificar isso com tanta confiança quanto eu gostaria de, portanto, Espero que o meu quadro ajude nisso. Eu não quero adivinhar coisas e é por isso que eu mudei de novo para r fixo em minha negociação ao vivo e não variável r. Vai ser realmente interessante ver como as agulhas e os riscos são afetados quando o gerenciamento de riscos extra é adicionado (eu tendem a fazê-lo de ambas as maneiras, então Ill também aumenta o risco na expectativa positiva). Acrary (no elitetrader) teve uma idéia bastante interessante para testar se a borda ainda era efetuosa, espero não falar com ela, mas a idéia era executar muitas negociações aleatórias e comparar seus negócios de sistemas contra eles para ver se a vantagem ainda era válida. A eficiência do seu sistema versus comércio aleatório é uma métrica que eu tenho meditado, mas é mais uma medida de podridão do sistema do que a medida real de quando usar um sistema. Vou implementar um algoritmo de descoberta automática que atravessa seu histórico comercial e procure períodos em que os negócios foram mais desinteressados ​​e encontra características comuns da curva nesses pontos, mas ainda há alguma fábrica humana porque eu entendo muito bem como O ajuste da curva incorreta pode ser sim, testei os métodos evolutivos no passado. Opções de Critérios Opções sistemáticas e oportunistas para a volatilidade da negociação através das opções SampP 500, Russell 2000 e VIX. Entrega diária. Os especuladores em grandes instituições têm explorado a volatilidade há anos para obter lucros enormes que não estavam disponíveis para comerciantes independentes. Agora as tabelas estão viradas. O CounterPoint Options é o primeiro boletim de notícias líder que se concentra em ajudar os indivíduos a negociar a volatilidade de forma consistente, disciplinada e rentável através de chamadas e coloca o SampP 500 Volatility Index (VIX), o i Path SampP 500 Short-Term VIX ETN (VXX) O SPDR SampP 500 (SPY), o PowerShares QQQ (QQQ) e todos os fundos do setor SPDR. Este serviço não poderia chegar em melhor momento, já que governos e bancos centrais manipulam mercados através de políticas industriais, flexibilização quantitativa e mudanças erráticas na política fiscal e de investimento. Esses esforços, muitas vezes, criam rallys afiados e declives íngremes aparentemente do nada, confundindo a maioria dos esforços dos indivíduos para entender a direção dos mercados. A volatilidade da negociação em vez das ações individuais faz tanto sentido em um ambiente como este. As opções de índice oferecem uma chance de lucrar diretamente com os ganhos de ganância e temor que anima os balanços no SampP 500 sem ter que lidar com a manipulação que mancha as ações subjacentes. Os membros aprendem a trocar com e contra uma expressão pura das emoções humanas. A arma secreta do Options CounterPoint é um algoritmo desenvolvido por uma empresa de pesquisa independente e proprietária que combina idéias de economia comportamental, estatísticas, matemática não-linear e física para encontrar oportunidades de volatilidade quando o rebanho está sendo vendido ou curto quando a multidão está comprando . Os sinais para comprar chamadas e colocações baseadas em índice são guiados pelo analista veterano Jon Markman, que os comunica todos os dias através de alertas de e-mail que são fáceis de entender e executar. As opções de índice estão entre os instrumentos mais comercializados do mundo, então entrar e sair nos sinais dos sistemas é muito mais fácil do que você pode ter experimentado em outros programas de troca de opções. O comércio de opções não é para todos, mas neste mundo cada vez mais incerto, fazer nada não é um plano real. Aqueles que cobriram os olhos e esperam o melhor podem ser completamente eliminados financeiramente. CounterPoint Options é uma solução comprovada e bem sucedida para os investidores que procuram uma nova maneira de ganhar dinheiro em meio a mudanças de volatilidade sem precedentes. Clique no botão Comprar agora acima para começar e esteja pronto para o nosso próximo comércio lucrativo. Pronto para começar. Atualmente, oferecemos um teste gratuito de duas semanas sem risco para este produto. Não é necessário nenhum cartão de crédito. Negociação de opções sistemáticas. Baixe as opções sistemáticas de negociação ou leia on-line aqui em PDF ou EPUB. Por favor, clique no botão para obter um catálogo de opções de opções sistemáticas agora. Todos os livros estão em uma cópia clara aqui, e todos os arquivos são seguros, então não se preocupe com isso. Este site é como uma biblioteca, você pode encontrar um milhão de livros aqui usando a caixa de pesquisa no widget. Descrição: comerciantes de opções sofisticadas precisam de abordagens sistemáticas e confiáveis ​​para identificar as melhores combinações de opções, ativos subjacentes e estratégias. Este livro disponibiliza essas abordagens pela primeira vez. Os principais comerciantes e pesquisadores Sergey Izraylevich e Vadim Tsudikman tratam o mercado de opções como um todo: um conjunto ilimitado de variantes de negociação, composto por todas as combinações de opções que podem ser construídas em qualquer momento específico (usando todas as estratégias possíveis e ativos subjacentes). Eles introduzem um sistema que permite análise e comparação detalhadas de muitas combinações de opções em termos de rentabilidade esperada e risco potencial. Pela primeira vez, eles formalizam e classificam mais de uma dúzia de critérios destinados a selecionar alternativas de negociação preferíveis de uma grande quantidade de oportunidades potenciais e mostram como aplicar múltiplos critérios de avaliação simultaneamente para selecionar os melhores negócios possíveis. Ao aplicar esses princípios de forma consistente, os comerciantes podem identificar sistematicamente distorções de preços sutis usando parâmetros estatísticos comprovados. Eles podem obter uma vantagem clara e consistente em relação aos comerciantes concorrentes, transformando a negociação de opções em um processo contínuo de geração de lucros com parâmetros de risco e lucratividade muito controláveis. Tweet Descrição: Uma nova coleção de técnicas de negociação de opções de última geração, de especialistas de renome mundial Sergey Izraylevich e Vadim Tsudikman agora em um formato eletrônico conveniente, a um preço excelente. Técnicas de negociação de opções de ponta para investidores sérios , Comerciantes e gestores de carteiras Escrevendo para investidores sérios, comerciantes, gestores de fundos de hedge e quants, os especialistas em opções pioneiras Sergey Izraylevich e Vadim Tsudikman apresentam importantes novas técnicas para maximizar os lucros das opções, controlar o risco e identificar consistentemente os negócios otimizados para seus objetivos e estratégias . Primeiro, na negociação de opções sistemáticas: avaliar, analisar e lucrar com oportunidades de opções equivocadas, Izraylevich e Tsudikman, novas maneiras inovadoras de identificar suas melhores combinações de opções, ativos subjacentes e estratégias. Eles tratam o mercado de opções como um todo: um conjunto ilimitado de variantes de negociação composta por todas as combinações de opções que podem ser construídas em qualquer momento específico (usando todas as estratégias possíveis e ativos subjacentes). Seu poderoso sistema permite uma análise e comparação detalhadas de muitas combinações de opções em termos de rentabilidade esperada e risco potencial. Formaliza e classifica mais de uma dúzia de critérios destinados a selecionar alternativas de negociação preferíveis de uma grande quantidade de oportunidades potenciais, mostrando como aplicar múltiplos critérios de avaliação simultaneamente para identificar sistematicamente distorções de preços sutis e selecionar consistentemente negócios que atendam a parâmetros ótimos. Em seguida, na Automated Option Trading: crie, otimize e teste sistemas de negociação automatizados, eles apresentam o primeiro guia passo a passo completo para criar sistemas automáticos rentáveis ​​para a realização disciplinada de estratégias de opções bem definidas, formalizadas e testadas. Todas as facetas de sua abordagem são otimizadas para opções, incluindo desenvolvimento estratégico, alocação de capital, gerenciamento de risco, medição de desempenho, back-testing, análise progressiva e execução comercial. O seu sistema incorpora avaliação contínua, estruturação e gestão a longo prazo de carteiras de investimento (não apenas instrumentos individuais) e pode sistematicamente lidar com combinações de opções relacionadas a diferentes ativos subjacentes, permitindo finalmente automatizar a negociação de opções ao nível da carteira. De especialistas em troca de opções de renome mundial Sergey Izraylevich, Ph. D. E tweet Vadim Tsudikman Descrição: O primeiro e único livro do seu tipo, Automated Options Trading descreve um processo abrangente e passo a passo para a criação de sistemas automáticos de negociação de opções. Usando as técnicas dos autores, os comerciantes sofisticados podem criar estruturas poderosas para a realização consistente e disciplinada de estratégias de negociação bem definidas, formalizadas e cuidadosamente testadas com base em seus requisitos específicos. Ao contrário de outros livros sobre negociação automatizada, este livro enfoca especificamente os requisitos exclusivos de opções, refletindo filosofia, lógica, ferramentas quantitativas e procedimentos de avaliação que são completamente diferentes dos usados ​​em algoritmos de negociação automatizados convencionais. Todas as abordagens da abordagem dos autores são otimizadas para opções, incluindo desenvolvimento e otimização de estratégias, alocação de capital, controle de risco, medição de desempenho, back-testing e análise progressiva e execução comercial. O sistema de autores reflete um processo contínuo de avaliação, estruturação e gerenciamento de longo prazo de carteiras de investimentos (não apenas instrumentos individuais), introduzindo abordagens sistemáticas para o gerenciamento de carteiras contendo combinações de opções relacionadas a diferentes ativos subjacentes. Com essas técnicas, finalmente é possível automatizar efetivamente o comércio de opções no nível do portfólio. Este livro será um recurso indispensável para operadores de opções sérias que trabalhem individualmente, em hedge funds ou em outras instituições. Descrição do tweet: um guia direto para opções de negociação com sucesso. Oferecer aos comerciantes e investidores uma ampla gama de estratégias para bloquear os lucros, reduzir o risco, gerar renda ou especular sobre a direção do mercado. No entanto, eles são instrumentos complexos e podem ser difíceis de dominar se forem mal interpretados. A opção de negociação de Opções sem Hype oferece a verdade direta sobre como negociar o mercado de opções. Nela, o autor Kerry Given fornece estratégias realistas para gerar consistentemente renda todos os meses, enquanto desmascara muitos mitos sobre negociação de opções que tendem a desviar os comerciantes de varejo. Ao longo do caminho, ele faz um esforço consciente para evitar estratégias complexas que são apropriadas apenas para fabricantes de mercado ou comerciantes profissionais e, em vez disso, se concentra em estratégias de baixo risco que podem ser facilmente implementadas e gerenciadas por um comerciante a tempo parcial. Mostra como você pode usar os spreads de opções em conjunto com ações para produzir um fluxo regular de renda. Cada capítulo inclui exercícios para ajudá-lo a dominar o material apresentado. Examina como você pode ajustar as posições das opções à medida que as condições do mercado mudam para manter um perfil ideal de risco. Qualquer pessoa interessada em opções de negociação com sucesso, esse recurso confiável corta o hype e a desinformação que envolve o comércio de opções e apresenta um caminho realista para os lucros. Tweet Descrição: As opções de capital e índice expiram na terceira sexta-feira de cada mês. À medida que esse momento se aproxima, forças de mercado incomuns criam distorções de preços de opções, raramente compreendidas pela maioria dos investidores. Essas distorções dão origem a oportunidades comerciais excepcionais com enorme potencial de lucro. Em Opções de Negociação na Vencimento: Estratégias e Modelos para Ganhar o Endgame, o negociante de opções líder Jeff Augen explora esta oportunidade extraordinária com modelos estatísticos nunca antes publicados, análise de preços minuto a minuto e estratégias de negociação otimizadas que regularmente produzem retornos de 40- 300 por comércio. Você aprenderá a estruturar posições que lucram com distorções de preços de fim de contrato com um risco notavelmente baixo. Essas estratégias não dependem da sua capacidade de escolher ações ou prever a direção do mercado e eles apenas exigem um ou dois dias de exposição ao mercado por mês. Augen também discute: Três poderosos efeitos de fim de ciclo não compreendidos por modelos de preços contemporâneos Negociando apenas um ou dois dias por mês e evitando a exposição durante a noite. Aproveitando o poder surpreendente da dinâmica de preços de vencimento Se você estiver procurando por uma nova maneira inovadora de reativar Seus retornos, não importa onde os mercados se movam, você achou isso em opções de negociação na expiração. Aprenda e aproveite o livro de Jeff Augens: explica claramente como aproveitar as ineficiências do mercado em colapsar a volatilidade implícita, os efeitos do preço de exercício e a decadência do tempo. Uma leitura obrigatória para pessoas orientadas a opções. --Ralph J. Acampora, CMT, Diretor de Estudos de Análise Técnica, Instituto de Finanças de Nova York Um livro fantástico e perspicaz cheio de estatísticas meticulosamente compiladas sobre anomalias que envolvem a expiração da opção. Não só Augen apresenta um conjunto de estratégias de negociação efetivas para capitalizar essas anomalias, ele percorre a performance de cada uma em várias expirações. Seu conselho é prático e prontamente aplicável: ele descreve armadilhas comuns, fornece orientação sobre o timing de suas execuções e até inclui código que pode ser usado para realizar os mesmos cálculos que ele faz no texto. Uma leitura completamente agradável que lhe dará uma vantagem verdadeira na negociação de sua opção. --Alexis Goldstein, vice-presidente de analista de negócios de derivativos de ações O Sr. Augen faz um estudo cuidadoso e sistemático sobre os preços das opções no vencimento. Sua tradução do comportamento de preços na estratégia de negociação é um trabalho intrigante, e o nível de detalhe é impressionante. --Dr. Robert Jennings, Professor de Finanças, Universidade de Indiana Kelly School of Business Este livro enche uma lacuna na grande quantidade de literatura sobre comércio de derivativos e se destaca por ser extremamente bem escrito, claro, conciso e muito baixo em jargão - perfeito para comerciantes Procurando evoluir suas estratégias de opção de equivalência patrimonial. - Nazzaro Angelini, Principal, Spearpoint Capital Em vez de considerar as estratégias de macro-tempo que levam semanas para se desenrolar, Jeff Augen está pensando micro aqui - horas ou dias - especificamente os dias ou horas antes da expiração, e aproveitando a moagem, opções sem remorso Decadência com fins lucrativos. Ele constrói um argumento convincente para a estratégia aqui. O conceito de usar spreads de taxa mais gerenciamento de risco por um período tão curto como um dia - aberto para fechar - para capturar premium expirante vale o preço de admissão sozinho. Um excelente acompanhamento de seu primeiro livro. Deve ler para o estudante de opções sério. --John A. Sarkett, tweet do software do assistente de opções Descrição: Guy Cohen é o mestre quando se trata de domesticar as complexidades das opções. Para comprar chamadas e colocar em borboletas de ferro e condores, Guy explica essas estratégias de forma clara e concisa, que as opções de comerciantes de qualquer nível podem entender. Seu capítulo sobre opções e impostos é especialmente bem vindo (e necessário). A Bíblia das estratégias de opções é um trabalho de referência direto e fácil de usar que deve ocupar um espaço em qualquer estante de livros de opções. - Bernie Schaeffer, presidente e CEO da Schaeffers Investment Research, Inc. O autor oferece clareza, percepção e percepção fazendo aprender sobre opções uma alegria e praticando a arte de ganhar dinheiro muito mais facilmente: verdadeiramente uma bíblia de um guru. - Alpesh B. Patel, Autor e Financial Times O colunista Guy Cohen realmente torna o aprendizado das opções fácil neste guia cheio de fato. Os pontos de bala fazem uma leitura rápida e esclarecida, chegando ao coração do que você realmente precisa saber sobre cada estratégia de opções. Este livro é uma obrigação para qualquer biblioteca de comerciantes sérios. - Preço Headley, Fundador, BigTrends Escolha as estratégias de opções corretas. Implemente-os passo a passo. Maximize seus lucros Introduzindo a primeira e única referência abrangente para negociação de opções contemporânea O criador do OptionEasy Guy Cohen identifica as estratégias populares de hoje. E diz-lhe exatamente como e quando usar cada um e quais perigos para procurar por tudo está aqui. Estratégias básicas, incluindo Compra e shorting de compartilhamentos, chamadas e colocações. Estratégias de renda, incluindo chamadas cobertas, colocação desnuda, rodada colocada, espalhamento de chamada de urso, borboleta longa de ferro, condutor de ferro longo, chamada de calendário, chamada diagonal. Spreads verticais, incluindo Bull Call Spread, Bull Put Spread, Bear Call Spread, Bear Put Spread, Escadas. Estratégias de volatilidade, incluindo Straddle, Strangle, Guts, Short Butterflies, Short Condors. Estratégias laterais, incluindo straddle curto, Strangle curto, tripas curtas, borboletas longas, Condors longos. Estratégias alavancadas, incluindo Backspread de Ratio de Chamada, Correção de Ratio de Roteamento, Ratio Spreads. Estratégias sintéticas, incluindo colar, chamada sintética, colocação sintética, Stradd Synthetic, Synthetic Futures, Combos, Box Spread. E muitas mais estratégias. Além disso, informações essenciais para a economia de impostos e mais Nenhum outro livro apresenta esta informação muito autoritária e atual sobre estratégias de negociação de opções Cobre todas as melhores estratégias de mercado de renda, volatilidade, alavancadas, sintéticas e laterais de hoje Descubra por que cada estratégia funciona, quando apropriado, E como usá-lo - passo a passo Inclui um capítulo completo sobre questões fiscais associadas a estratégias de opções Por Guy Cohen, cujo aplicativo OptionEasy ajudou milhares de comerciantes a obter resultados inovadores. A Bíblia de estratégias de opções é a referência definitiva à negociação de opções contemporânea: O livro que você precisa ao seu lado sempre que você trocar. O especialista em opções, Guy Cohen, apresenta sistematicamente as estratégias mais efetivas de hoje para opções de negociação: como e por que elas funcionam, quando elas são apropriadas, quando são inadequadas e como usar cada uma de forma responsável e com confiança. A única referência de seu tipo, este livro irá ajudá-lo a identificar e implementar a estratégia ideal para cada oportunidade, ambiente comercial e objetivo. Copyright Pearson Education. Todos os direitos reservados. Tweet Descrição: O recurso essencial para o comerciante de opções de sucesso O High Performance Options Trading oferece uma nova perspectiva sobre as opções de negociação de um programador de mercado de opções experientes Leonard Yates. Com base em vinte e cinco anos de experiência como comerciante de opções e programador de software, a Yates escreveu este guia direto. Primeiro ele fornece aos leitores uma base sólida para opções de negociação, incluindo uma introdução à terminologia de opções básicas, uma explicação completa sobre como as opções são negociadas e estratégias comerciais específicas. Acompanhado pelo site OptionVue Educational, este guia prático do mercado de opções é um recurso completo e essencial para qualquer comerciante que procure aumentar o seu conhecimento prático das opções. Descrição do tweet: neste livro, um gerente de fundos de hedge e um treinador de negociação de opções mostram como ganhar opções de venda de renda estável e confiável, gerenciando seus negócios de opção e executando seu portfólio de opções como um negócio real com retornos consistentes e estáveis. Embalados com exemplos do mundo real, os autores mostram como gerir o seu próprio fundo de hedge de um homem e fazer lucros consistentes das opções de venda, aplicando o quadro básico e o modelo de negócios e os princípios fundamentais de uma companhia de seguros. Esta estrutura ajuda você a aplicar sua estratégia de negociação de opções para um modelo de negócios sólido e previsível com retornos consistentes. Para alguém que tenha algum conhecimento de opções de negociação e quer se tornar um ganhador de renda consistente. Os autores fornecem um manual completo de operações para configurar seu negócio. Obtenha pérolas de sabedoria de um comerciante e treinador de opções profissionais e de um gerente de hedge funds focado na gestão de um portfólio baseado em opções. Tweet Descrição: O volume de negociação de opções de milho, soja, trigo e porco cresceu de forma constante. Ao mesmo tempo, há uma queixa persistente sobre o alto preço das opções. Estas queixas argumentam que, as opções de bugigangas são ineficientes. Se essas afirmações forem verdadeiras, os agricultores comprariam um seguro caro, os investidores estariam desalinhando recursos e os pesquisadores precisariam revisar teorias de preços de ativos. Esta análise utiliza um conjunto de dados de 21 anos de preços históricos para testar a condição suficiente para a eficiência do mercado de milho, soja, trigo e porco. Este teste é implementado analisando se os retornos esperados das estratégias de trânsito simuladas são iguais a zero. Os retornos são calculados para períodos de espera de 30 e 90 dias e são classificados em categorias de dinheiro. Uma vez que as retornos de opções são função do preço de futuros subjacentes, também são estimados os resultados de benchmark teóricos que contabilizam o caminho dos futuros subjacentes. Os benchmarks teóricos eliminam os efeitos dos movimentos nos futuros subjacentes, tornando os rendimentos comparáveis ​​ao longo do tempo e dos mercados. Se os mercados de opções forem eficientes, os retornos teóricos e observados não devem ser estatisticamente diferentes. Os resultados mostram que 73 das 80 distribuições de retorno das opções incluem zero como o retorno esperado no intervalo de confiança 95. Para o milho, a soja e o trigo, quando a diferença entre o retorno teórico e observado é estatisticamente significante, os erros de preços são de tamanho semelhante aos custos de transação típicos. O mau valor médio das chamadas de milho no dinheiro representa 0,51bu, mas os custos típicos de transação para essas opções são 1.16bu. As opções de soja exibem os menores erros de preços das quatro commodities, e as opções de trigo apresentam erros de cerca de 1.00bu. As chamadas de porcos exibem pequenos erros de premiação, mas o porco coloca erros de preços de exibição maiores do que os custos de transação típicos. Portanto, as oportunidades de arbitragem podem ter existido para essas opções. Os resultados sugerem que as opções de milho, soja e trigo e chamadas de porco são econômicas. O Hog coloca tem um preço menos eficiente. Os resultados ou esta dissertação sugerem que as reivindicações de preços errados são causadas por viés na percepção dos agentes, das distribuições de preços de futuros. Tweet Descrição: Este não é apenas outro livro com outro sistema comercial. Este é um guia completo para desenvolver seus próprios sistemas para ajudá-lo a fazer e executar decisões comerciais e de investimento. Destina-se a todos que desejem sistematizar sua tomada de decisão financeira, de forma completa ou até certo ponto. O autor Robert Carver baseia-se na teoria financeira, sua experiência na gestão de estratégias sistemáticas de hedge funds e sua própria pesquisa em profundidade para explicar por que a negociação sistemática faz sentido e demonstra como isso pode ser feito com segurança e lucratividade. Todo o aspecto, desde a criação de regras de negociação até o dimensionamento da posição, é minuciosamente explicado. O quadro descrito aqui pode ser usado com todos os ativos, incluindo ações, títulos, divisas e commodities. Não existe uma fórmula mágica que garanta o sucesso, mas cortar erros simples irá melhorar seu desempenho. Você aprenderá a evitar armadilhas comuns, como complicar demais sua estratégia, ser muito otimista quanto a retornos prováveis, assumir riscos excessivos e negociar com freqüência. Características importantes incluem: - A teoria por trás do comércio sistemático: por que e quando funciona, e quando não. - Maneiras simples e eficazes para projetar estratégias efetivas. - Uma estrutura de gerenciamento de posição completa que pode ser adaptada para suas necessidades. - Quão totalmente sistemáticos os comerciantes podem criar ou adaptar as regras comerciais para prever os preços. - Tomar decisões negociais discricionárias dentro de um quadro sistemático para o gerenciamento de posição. - Por que os investidores tradicionalmente longos apenas devem usar sistemas para assegurar uma diversificação adequada e evitar o desordem desnecessário e desnecessário da carteira. - Adaptando estratégias dependendo do custo de negociação e quanto de capital está sendo usado. - Exemplos práticos dos mercados do Reino Unido, dos EUA e internacionais, que mostram como o framework pode ser usado. O comércio sistemático é detalhado, abrangente e cheio de conselhos práticos. Ele fornece uma nova abordagem única para o desenvolvimento do sistema e uma obrigação para qualquer um que considere usar sistemas para fazer algumas ou todas as suas decisões de investimento. tweet Description : Explains the workings of the commodity futures market, describes methods for analyzing the futures market, and offers advice on trading in futures tweet Description : Select and execute the best trades and reduce risk Rather than teaching options from a financial perspective, How to Price and Trade Options: Identify, Analyze, and Execute the Best Trade Probabilities goes back to the Nobel Prizewinning BlackScholes model. Written by wellknown options expert Al Sherbin, it looks at the basis for probability theory in option trading and explains how to put the odds in your favor when trading options. Inside, youll discover how anyone can operate their own casino if they know how through proper option strategies. Plus, a supplemental website includes videos that walk you through various probability scenarios, preformatted spreadsheets, and code. All investors should have a portion of their portfolio set aside for option trades. Not only do options provide great opportunities for leveraged plays, they can also help you earn larger profits with a smaller amount of cash outlay. With the help of this book, traders, active investors, and selfdirected investors of all stripes will learn how simple it can be to deploy probabilitybased trading strategies. Teaches both defined and undefined risk strategies Utilizes simple cost basis reduction strategies to enhance investment returns Draws on unique research studies Discusses volatility to include both historical (realized) and implied volatility: the interplay between the two is a key piece of information overlooked by option traders If youre a trader of any level and want to make the best trades possible, this book has you covered. tweet Description : Use this invaluable tool to gain a competitive edge and avert bad investment decisions. Well-known options strategist and instructor George Fontanills has updated his time-tested and bestselling book, The Options Course. The new edition improves and expands upon the original to help you avoid some common and costly options mistakes. The systematic, step-by-step approach, covers everything from basic concepts to sophisticated techniques and is designed for investors at all levels of experience. Tweet